Kurse: Kursinformationen

Professionelle Videokamera im Studio des Multimediazentrums der Universität Jena

Foto: Jan-Peter Kasper/FSU

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Methodenlehre II: Regression

Kursleitung: Prof. Dr. Rolf Steyer

Wintersemester 2016/2017, Kurs, Sprache: Deutsch, Thema: Wahrscheinlichkeit und Regression

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Datum	Thema	Video	Material
18.10.2016	Bedingter Erwartungswert Rechenregeln für bedingte Erwartungswerte Bedingte Erwartung und Regression Rechenregeln für bedingte Erwartungen Joe-Ann Beispiele mit randomisierter Zuweisung und mit Selbstselektion	Video (Stream) Video (Download; VLC Player)	Folien Probability and Conditional Expectation (bis Kapitel 10) Tafelbilder
25.10.2016	Das Residuum und seine Eigenschaften Determinationskoeffizient Multiple Korrelation Definition der bedingten Erwartung durch eine Formel Lineare Parametrisierung einer bedingten Erwartung Identifikation der Regressionskoeffizienten	Video (Stream) Video (Download; VLC Player)	Tafelbilder
01.11.2016	Lineare Regression Identifikation der Regressionskoeffizienten Determinationskoeffizient bei linearer Parametrisierung Verschiedene Parametrisierungen einer bedingten Erwartung Beispiele verschiedener Parametrisierungen bei einem dichotomen Regressor Lineare Quasi-Regression Eigenschaften des Residuums bzgl. einer linearen Quasi-Regression Polynomiale Parametrisierung einer bedingten Erwartung Parametrisierung einer bedingten Erwartung durch eine gewichtete Summe von Indikatorvariablen	Video (Stream) Video (Download; VLC Player)	Folien (Lineare Quasi-Regression und nichtlineare Parametrisierungen einer bedingten Erwartung) Folien (Lineare Parametrisierung einer Regression) Tafelbilder
08.11.2016	Logit- und Probit-Transformation einer Wahrscheinlichkeit Logit- und Probitregression Prüfung der Linearität einer Regression am Beispiel des Kirchmann-Datensatzes Berechnung einer logistischen linearen Regression für die Behandlungsvariable und den Vortest als Regressor im Kirchmann-Datensatz Einfache Regression der Nachtest-Depressivität auf die Behandlungsvariable Zweifache Regression der Nachtest-Depressivität auf die Behandlungsvariable und die Vortest-Depressivität (empirisches Beispiel für das Simpson-Paradox bei einer kontinuierlichen Outcome-Variablen.	Video (Stream) Video (Download; VLC Player)	Materialien Tafelbilder
15.11.2016	Lineare Parametrisierbarkeit einer bedingten Erwartung gegeben zwei reellwertige Zufallsvariablen Zweifache linear Regression Partielle Regressionskoeffizienten, deren Identifikation und deren Interpretation Spezielle Bedeutung der Regressionskoeffizienten bei dichotomen Regressoren Invarianz des Regressionskoeffizienten beim Übergang von der einfachen zur zweifachen linearen Regression Zweifache lineare Quasi-Regression	Video (Stream) Video (Download; VLC Player)	Folien Tafelbilder
22.11.2016	Bedingte lineare Regression Die Baldwin-Daten Analyse der Baldwin-Daten zur Prüfung der Hypothese: Bei festem Kontext-Serienreizverhältnis liegt eine bedingte lineare regressive Abhängigkeit des logarithmierten Urteils vom logarithmierten Serienreiz vor. Separate Prüfung der Linearitätshypothese für jedes der drei Verhältnisse.	Video (Stream) Video (Download; VLC Player)	Folien Materialien Tafelbilder
29.11.2016	Analyse der Baldwin-Daten zur Prüfung der Hypothese: Bei festem Kontext-Serienreizverhältnis liegt eine bedingte lineare regressive Abhängigkeit des logarithmierten Urteils vom logarithmierten Serienreiz vor. Simultane Prüfung der Linearitätshypothese für alle drei Verhältnisse. Spezifikation dieser Hypothese in Termini der g-Funktionen Spezifikation dieser Hypothese in Termini der Gamma-Parameter Schätzung des Modells, das dieser Hypothese entspricht als multiples lineares Regressionsmodell mit SPSS Interpretation der geschätzten Parameter R-quadrat Differenzentest für diese Hypothese unter Verwendung einer 10-Gruppen-Varianzanalyse und des dort resultierenden Determinationskoeffizienten R-quadrat Differenzentest für diese Hypothese unter Verwendung eines saturierten erweiterten Modells mit zusätzlichen g-Funktionen	Video (Stream) Video (Download; VLC Player)	Folien Materialien Tafelbilder
06.12.2016	Effektfunktionen bei drei Werten eines Regressors (Treatment-Variable mit drei Werten) Effektfunktionen und deren Parametrisierung (durch Indikatorvariablen) beim Nonortho-Beispiel. Schätzung des saturierten Modells beim Nonortho-Beispiel. Interpretation der Regressionsparameter: Schätzung bedingter Treatment-Effekte. Prüfung der Hypothese: Es gibt gar keine Treatment-Effekte beim Nonortho-Beispiel. Prüfung der Hypothese: Es gibt keine Interaktion zwischen den beiden Faktoren beim Nonortho-Beispiel. Hypothese: Die durchschnittlichen Treatment-Effekt sind gleich 0.	Video (Stream) Video (Download; VLC Player)	Materialien Tafelbild
13.12.2016	Bedingte Varianz- und Kovarianz Rechenregeln für bedingte Varianz- und Kovarianz Bedingte Korrelation Partialkorrelation Beziehung zwischen bedingter Korrelation und Partialkorrelation Beispiel: Kirchmann-Datensatz Beispiel: Joe und Ann mit Selbstselektion	Video (Stream) Video (Download; VLC Player)	Folien Tafelbilder
20.12.2016	Matrizenrechnung Arten von Matrizen (Symmetrische Matrix, Diagonalmatrix, etc.) Matrizenoperationen (Addieren, Multiplizieren, etc.) Inverse einer Matrix Rang einer Matrix Rang und Invertierbarkeit einer Matrix Rechenregeln für Matrizen Erwartungswertvektoren und Rechenregeln Kovarianzmatrix und Kovarianzvektor	Video (Stream) Video (Download; VLC Player)	Folien Tafelbilder
03.01.2017	Varianz-Kovarianzmatrix einer mehrdimensionalen reellwertigen Zufallsvariablen Rechenregeln für Kovarianzmatrizen Multiple lineare Regression: Allgemeine Definition Einige Spezialfälle Eigenschaften des Residuums Darstellung in Vektornotation Identifikation des Achsenabschnitts Identifikation der partiellen Regressionskoeffizienten (Anfang)	Video (Stream) Video (Download; VLC Player)	Folien Tafelbilder
10.01.2017	Identifikation des Vektors der partiellen Regressionskoeffizienten Identifikation des Achsenabschnitts Multipler Determinationskoeffizient Multiple lineare Quasi-Regression: Zwei äquivalente Definitionen Multipler Determinationskoeffizient einer multiplen linearen Quasi-Regression Statistische Regressionsmodelle mit stochastischen Regressoren Grundideen des Allgemeinen Linearen Modells	Video (Stream) Video (Download; VLC Player)	Folien Tafelbilder
17.01.2017	Das Allgemeine Lineare Modell Die Modellannahmen Schätzer des Vektors der Regressionskoeffizienten Kovarianzmatrix der Schätzer des Vektors der Regressionskoeffizienten Schätzer des Determinationskoeffizienten Hypothesen über die Regressionskoeffizienten Die Allgemeine Lineare Hypothese Der R-Quadrat-Differenzentest Der F-Test für die Allgemeine Lineare Hypothese	Video (Stream) Video (Download; VLC Player)	Tafelbilder
24.01.2017	Diese Vorlesung ist krankheitsbedingt ausgefallen. Inhaltlich ähnlich ist die Vorlesung vom 26.01.2016 aus dem Wintersemester 2015/2016, mit folgenden Themen: Allgemeines Lineares Modell (ALM): Orthogonale Kontraste ALM: Effektkodierung ALM: Zellenmittelwertmodell Die Allgemeine Lineare Hypothese (ALH) Die Standardhypothesen der 2-faktoriellen Varianzanalyse in Form der ALH Kein Effekt des Faktor B in der Form der ALH bei einem zweifaktoriellen und einem dreifaktoriellen Design	Video (Stream) Video (Download; VLC Player)	Tafelbilder
31.01.2017	Rückblick: Bedingte Erwartung und ihre Werte Bedingte Erwartung und Regression Bedingte Erwartung als Begriff zur Beschreibung von Abhängigkeiten zwischen Zufallsvariablen Bedingte Erwartung als Begriff zur Beschreibung von Messmodellen Beispiele zur Verwendung der Rechenregeln für bedingte Erwartungen Vorschau: Bedingte Erwartungen in der Klassischen Testtheorie und der Latent-State-Trait-Theorie Bedingte Erwartungen in der Theorie kausaler Effekte Bedingte Erwartungen in der Item-Response-Theorie	Video (Stream) Video (Download; VLC Player)	Tafelbilder